Dopo la sua partenza definitiva dalla Russia si è stabilita a Vienna e ha iniziato una rapida carriera in Occidente, ospite dei principali Festival musicali internazionali. Nel 1979 ha sostituito Richter al Festival di Salisburgo e nel 1980 lo stesso artista alle Settimane Musicali di Lucerna. Nella stagione 1980/81 ha preso il posto di Martha Argerich per una serie di concerti in Germania, ottenendo successi strepitosi fra cui il premio della critica a Monaco di Baviera.
Elisabeth Leonskaja si è esibita come solista con quasi tutte le orchestre più importanti del mondo, come la New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic Orchestra, Cleveland Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Orchestra London, Tonhalle Orchester Zürich, Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, le Orchestern delle Radio di Amburgo, Colonia e Monaco, la Filarmonica Céca e molte altre, sotto la direzione dei più grandi direttori del suo tempo: Kurt Masur, Sir Colin Davis, Christoph Eschenbach, Christoph von Dohnany, Kurt Sanderling, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov e molti altri.
